uvxy 옵션 거래
누군가가 Option Trading 전략을 수립하여 UVXY에 Naked Call / Put 옵션을 판매 할 수있게하여 옵션 유효 기간을 선택할 수 있습니다. 예제 옵션은 UVXY에 대해 2016 년 1 월에 만료되며 만료 월을 변경할 수 있습니다. 누구든지 팀으로이 일을하고 싶다면 알려주세요. 나는 많은 아이디어를 공유하고 있습니다. 나는 기술자가 아니지만 .. 나는 거래에 대한 높은 지식을 가지고 있습니다.
나는 그것이 어떻게 작동 할 지에 대해 더 많이 알게되었습니다.
Saief, 저는 R에서 개인적인 사용을위한 옵션 백 테스터를 만들었습니다. 옵션 만료 날짜를 입력하는 것보다 좀 더 심도 깊습니다. delta, dte와 같은 입력 매개 변수가 필요하고 종료 신호도 필요합니다. 협업하고 싶다면 알려주세요.
안녕하세요. 재생 지연으로 유감입니다. 나는 휴가 중이므로 곧 돌아와야하며, 공동 작업하고 그 전략을 만드는 데 관심이 있습니다. 우리는 곧 이야기 할 것입니다.
안녕 마이클 안녕하세요? 그래서 옵션 거래에 대해 협업하고 싶습니다.
UVXY에 대한 옵션을 교환하면 스프레드가 넓어지고 채워지지 않습니다.
죄송합니다. 무엇인가 잘못되었습니다. 다시 시도하거나 의견을 보내서 문의하십시오.
지원 티켓을 성공적으로 제출했습니다.
지원팀이 곧 연락을 드릴 것입니다.
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또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
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uvxy 옵션 거래
참고 : 블로그 게시물은 Seeking Alpha 편집자가 선택, 편집 또는 선별하지 않습니다.
내 UVXY 옵션 전략.
2014 년 7 월 15 일 오후 3시 42 분.
내 첫 InstaBlog 게시물에 오신 것을 환영합니다. UVXY에 대한 내 옵션 전략에 대한 추가 정보를 원하는 의견을 많이 받았습니다.
시작하기 전에 SVXY를 구입하는 것이이 전략의 적합한 대안이라는 점을 지적하고자합니다. 각자 자기 현재 환경에서 UVXY 옵션을 사용하는 것을 선호합니다.
두 가지 전략이 있습니다.
전화 판매 및 풋 매매 (실제로 생각할 때 동일한 전략).
이를 위해서는 더 높은 수준의 옵션 정리 및 증거금 계좌가 필요합니다.
그것은 당신의 길을 가지 않는 경우를 대비하여 이러한 거래에서 자신을 여백하지 않는 것이 중요합니다.
전략 : 일단 변동성이 급증하고 쇠퇴하면, 돈 UVXY 통화를 팔아라. 통화료는 가장 큰 시간 가치 하락 혜택을 제공합니다. 나는 또한 가장 긴 범위의 호출을 판매하는데, 일반적으로 만료 될 때까지 최소한 1 년 남았습니다. 옵션이 더 많을수록 외재 가치가 높아집니다.
UVXY가 약 20-30 % 정도 뽑아 내면 나는 내 자리를 청산하고 다음 행사를 기다릴 것입니다.
구매 풋은 당신에게 여유를주지 않는 유연성을 제공합니다. 근본적으로 잃을 수있는 최대량은 판매 전화로 100 % 이상을 잃을 가능성이있는 곳의 100 %입니다.
풋을 사기위한 나의 전략은 3 갈래 방식입니다.
나는 다시 변동성이 급증 할 때까지 기다리고 쇠퇴하고있다.
1. 주별 옵션 사용 - 20 %
2. 월간 옵션 사용 - 60 %
3. 분기 별 옵션 사용 - 20 %
위의 할당을 볼 수 있습니다. 나는 결코 UVXY를 위해 90 일 이상을 버리지 않습니다. 그 이유는 15-40 일 안에 입장을 끝내기 위해서입니다. 나는 그 프리미엄을 내리고 그 자리를 청산하고 또 다른 기회를 기다린다.
이 전략의 타이밍은 필수적입니다. 나는 콘탱고와 후진에 집중할 것입니다. VIX Futures는 변동성의 급상승으로 인해 후퇴 할 것입니다. 백 워드율이 감소하기 시작하면 VIX 선물이 하락하기 시작한다는 신호를 보내야합니다. 일단 선물이 contango에 들어가면, 이것은 스파이크를 야기한 사건, 경제 상황, 상황이 진정되기 시작했다는 것을 확인해야합니다.
이러한 스파이크 동안 경제 및 정치적 사건을 추적하는 것은 매우 중요합니다. 이용 가능한 데이터를 기반으로 시장에서의 움직임을 예측하는 것은 개인 투자자에게 달려 있습니다. VIX에서 타이밍 스파이크에 대한 보장 된 전략은 없습니다. 나는 좀 더 보수적이며 상황 자체가 끝나기를 기다립니다. 다른 사람들은 그렇지 않으며 절정에 달합니다. 이것은 위험한 전략입니다.
UVXY와 SVXY가 2008 년과 2011 년에 어떻게 대응했는지에 대한 좋은 기사가 있습니다. 타이밍에 대한 통찰력이 도움이 될 것입니다. UVXY가 2008 년 동안 1000 % 이상 상승 했음에도 불구하고 1 년 후에도 UVXY는 여전히 음수로 끝날 것입니다.
예기치 않은 자본 침식을 방지하기 위해 나는 헤지 대신에 손실을 사용합니다.
VIX Trading은 내 투자 포트폴리오의 20-30 %를 차지합니다. 포트폴리오의 100 %에서 이러한 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
내 나이에 나는 더 높은 위험을 감수하는 것이 좋다. 그러나, 내가 진보함에 따라 나는 VIX를 거래함으로써 얻은 이익을 가져다 장기 투자에 배분한다. 따라서 포트폴리오 비율을 낮 춥니 다.
이 전략이 도움이 되셨기를 바랍니다. 작년에 그들은 86 %의 수익을 내게 줬습니다. 위의시기에 근거하여 전략적 기회를 기다리기 때문에 나는이 거래를 일 년에 3-5 번만합니다.
이 거래에 들어가기 전에 무엇을하고 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 이 전략을 영구적 인 투자 전략으로 만들기 전에 실습 계정이나 수년 간의 연구를 권장합니다.
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Disclosure : 저자는 언급 된 주식에 대한 지위를 가지고 있지 않으며 향후 72 시간 이내에 어떤 직책도 시작할 계획이 없습니다.
추가 정보 :이 기사에서 질문을 남기면 아직 VIX ETP를 거래 할 준비가되지 않았습니다. 이러한 전략을 수립하기 전에 타이밍, 경제 상황, 전망 및 위험에 대한 광범위한 연구를 수행하십시오.
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uvxy 옵션 거래
1. UVXY는 주식이 아니며, ETF (Exchange-Traded Fund)입니다.
2. 창립 이래 매년 일관되게 돈을 잃어 버렸다.
UVXY의 정식 명칭은 Ultra VIX Short-Term Futures ETF이며, 실제로 주식처럼 매매 될 수 있다는 사실 외에도 주식과 거의 비슷하지는 않습니다.
본질적으로 결함이있는 이유, 누가 그것을 관리하고, 거래하는 지와 같은 변동성 ETF에 대한 몇 가지 핵심 사항을 알면 자신이 제시하는 기회를 활용하는 방법에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
키 포인트.
UVXY는 주식이 아닙니다. 그것은 교환 상장 된 기금 (ETF) 주식이 아니지만 정규 및 시간외 거래에서 주식처럼 구매 및 판매 될 수 있습니다. UVXY는 S & amp; P 500 VIX S & P 500 VIX 단기 선물 인덱스는 VIX 선물 계약의 가중 평균으로 구성되며, UVXY는 CBOE VIX 지수를 추적하지 않으며 두 자산은 자주 독립적으로 수행됩니다 상관 관계가 있음) UVXY는 0으로 갈 수 있으며, 개시가 -91.30 %이기 때문에 UVXY의 ROI를 반복해서 반복하여 역순으로 처리하여이 프로세스를 반복 할 수 있습니다. 입찰 / 물가 스프레드가 빡빡합니다. 그것의 90 일 평균 매일 양은 3.5 백만개의 몫이다 페니 페니 증가 선택권은 유효 하 아주 유동성이다.
UVXY는 어떻게 작동합니까?
UVXY는 S & P 500 VIX Short-Term Futures Index의 2 배의 성과를 추적하는 것을 목표로하고 있으며, 이 인덱스는 매달 VIX 선물 계약의 포트폴리오, 즉 가장 가까운 월간 두 계약의 수익률을 측정합니다. ETF를 만들고 관리하는 대형 기관인 ProShares는 UVXY를 실행하고 2 배의 레버리지와 변동성 콘트랙트에 노출되어 단기 거래로 분류합니다.
간단히 말해서, UVXY는 S & P 500 VIX 단기 선물 지수의 두 배 트랙을 추적하고 두 배의 레버리지를 제공합니다.
실적 S & P 500 VIX 단기 선물 인덱스 (VIX 인덱스와 마찬가지로 직접 거래 할 수없는)를 정확하게 복제하는 제품을 만들기 위해 UVXY의 관리자는 대량의 VIX 선물 계약을 보유해야합니다 & # 8211; 그들은 분명히 그렇게합니다.
이것이 UVXY의 전형적인 보유물입니다 :
S & P 500 VIX Short-Term Futures Index를 추적하기위한 충분한 노출을 유지하기 위해 UVXY의 관리자는 약 7 억 달러의 명목 가치를 지닌 약 65,000 개의 VIX 선물 계약을 보유하고 있습니다.
왜 UVXY가 매수와 투자가 아닌가?
일반적으로 시간이 갈수록 VIX 선물과 같이 변동성을 사기가 더 비쌉니다.
지금부터 5 일이 지나면 시장 추락은 다소있을 것 같지 않습니다. 그러나 지금부터 6 개월 후에는 확률이 높아집니다. 이는 시간이 많이가는 VIX 선물이 일반적으로 비싸지 만 항상 그런 것은 아니기 때문에 핵심 원칙 중 하나입니다.
월별 VIX 선물의 현재 가격을 보여주는이 표를보십시오.
9 월 선물 가격은 12.775 달러이고 10 월 선물 선물 가격은 13.515 달러 다.
UVXY의 경우, ProShares 관리자는 9 월과 10 월 VIX 선물 계약을 프리미엄으로 구매 한 다음 만료 시점에 손실에 대비하여 궁극적으로 판매합니다.
시장에서 아무 일도 일어나지 않거나 어떤 일이 발생하더라도 시장이 회복 되더라도 13.515 달러에 구입 한 10 월 VIX 선물은 불과 28 일 후에 약 12.775 달러 가치가 있습니다. 이것은 VIX 선물과 관련된 캐리 비용이며 이는 대부분의 개월 동안 UVXY가 닫히는 이유입니다.
UVXY의 펀드 매니저는 VIX 선물을 단기간에 구매할 필요가 있기 때문에 ProShares는 본질적으로 높고 매도가 낮습니다. 투자 성공을위한 좋은 방법은 아닙니다. 따라서 UVXY의 성능은 처음부터 -91.30 %입니다.
UVXY의 성능.
추측 할 수 있듯이 UVXY는 2011 년 10 월 3 일에 만들어 졌으므로 매해 손실을 입었습니다.
그렇기 때문에 UVXY를 장기간 보관해서는 안됩니다!
UVXY의 YTD 수익과 S & P 500 VIX 단기 선물 인덱스 (인덱스 UVXY 트랙)를 살펴보십시오.
UVXY의 이중 레버리지 특성으로 인해 트랙의 실제 인덱스보다 성능이 떨어집니다! 그 수가 충분하지 않았던 것처럼, 2011 년에 처음 출시되었을 때 UVXY를 구입했다면 투자의 91.31 %를 잃었을 것입니다.
ProShares 웹 사이트에서 이들은 UVXY가 단기 사용을 의도하고 있다고 명시 적으로 밝힙니다. 투자자는 매일 같이 자주 투자를 적극적으로 관리하고 모니터링해야합니다. & # 8221;
UVXY 구입 및 보유에 대해 생각하고 있다면 간단하게하지 마십시오. 금융 위기가 장기화되고 변동성이 반전되지 않는 이상 돈을 잃을 수 있습니다.
마켓 메이커와 UVXY.
ProShares 및 제 3 자 공인 참가자 (시장 제조사)는 UVXY의 시장 가격이 S & P 500 VIX 단기 선물 지수의 가치에 항상 근접하도록하는 컴퓨터 알고리즘을 보유하고 있습니다.
소매 투자자가 많은 양의 주식을 구매하고 예를 들어 가격을 올리므로 공인 참가자는 필요한만큼의 주식을 짧게 발급 할 것입니다. 마찬가지로 너무 많은 사람들이 자신의 UVXY 공유를 버리고 주가가 추적하는 인덱스 값 아래로 가라 앉으면 공인 참가자가 물러서서 주식을 사게됩니다.
거의 모든 시장 조성 & # 8221; UVXY는 알고리즘 적으로 수행됩니다. 의미, 아주 소수의 사람들이 하루 종일 자신의 컴퓨터 앞에 앉아있는 한 ETF의 가격이 너무 많이 벗어나 그것을 수정할 수 있도록 기다리고 있습니다.
ProShares가 당신에게서 돈을 버는 방법.
만기까지 평균 30 일간 유지하기 위해 65,000+ VIX 단기 선물 계약 포트폴리오를 관리해야합니다. UVXY를 구입하면 전체 포지션에 자동으로 0.95 %의 비용 비율이 적용됩니다. 비용 비율은 ETF의 세계에서 표준 관행이지만, ProShares가 표준 관행이 아닌 변동성 ETF를 사용하는 경우가 있습니다.
일일 소장을 보여주는 위의 스크린 샷에서, 많은 돈을 3 억 8200 만 달러에 메모합니다.
ProShares는이 미지급 된 현금으로 무엇을합니까? 간단히 말해서, 그들은 UVXY를 구입 한 후에 현금으로이자를 징수하기 시작합니다.
ProShare의 투자 설명서에서 사용 가능한 자금 중 일부가 Treasury 청구서 및 머니 마켓 펀드 / 계좌와 같이 위험이 적은 고정 수입 투자를 구매하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 설명합니다.
ProShares가 현금으로 1 %의 수익을 창출하는 머니 마켓 어카운트를 사용한다고해도, 매년 4 백만 달러의 추가 어음을 지불하게됩니다. 꽤 영리합니다.
UVXY가 0으로 가게됩니까?
기술적으로 보장되지는 않지만 가능성이 큽니다.
UVXY는 VIX 선물의 콘탱고 손실로 인해 여러 번 0으로갔습니다.
금융 자산은 0 이하로 거래 할 수 없기 때문에 UVXY는 5 : 1의 높은 비율로 역 분개함으로써 0 아래의 거래를 피합니다.
일단 UVXY가 $ 5.00에 가까워지면 펀드 매니저는 주식수의 5 배를 만들어서 $ 25.00로 되돌려 놓습니다. UVXY의 가치가 악화됨에 따라이 분할 과정이 반복됩니다.
대부분의 UVXY 차트는 수많은 역 스플릿을 설명하지 않으므로 장기 차트가 속일 수 있습니다.
UVXY 거래 방법.
UVXY는 ETF이기 때문에 주식처럼 주식을 사고 팔 수 있습니다. 정규 거래와 시간외 거래는 본질적으로 동일합니다.
그러나 UVXY를 구매하면 주식을 구입하는 것과 같은 회사를 얻을 수 없습니다. 대신 가장 가까운 두 개의 VIX 선물을 추적하는 데 사용되는 기금으로 구매합니다.
긴 게임.
거래자들은 변동성이 급격히 증가 할 것으로 생각하면 UVXY를 구매하려고합니다. UVXY를 사는 것은 가장 적극적이며 단기적인 VIX 선물에 직접적으로 노출되는 것과 같습니다.
VIX 선물이 변동성이 있고 변동성이 증가하지 않는 한, UVXY는 매월 돈을 잃을 것입니다. 따라서 타이밍은 오래 갈 때 매우 중요하지만 변동성이 폭발 할 때 매우 수익성이 높습니다.
UVXY는 며칠 만에 두 배의 가격을 제시 할 수 있습니다. 따라서 상인들은 항상 올바른 기회를 찾고 있습니다. 그러한 종류의 기회를 제공하는 금융 자산은 많지 않습니다. 특히 IRA 나 일반 중개 계좌에서 구매할 수있는 금융 자산이 더 많습니다.
쇼트 게임.
글자 그대로 UVXY를 창작자가 장기간 보유 할 것을 권고하지 않았고, 창립 이래 매년 돈을 잃어 버렸기 때문에 많은 상인들이 UVXY를 짧게 팔고 싶어하지만 이것은 고유 한 위험을 가지고 있습니다.
이것은 최근 몇 년 동안 매우 인기있는 무역이되었지만 변동성이 작은 ETF를 찾고있는 거래자는 가격이 매우 날카 롭고 빠르게 증가 할 가능성을 인식하고 있어야합니다. 밤새 시장에서의 충돌이나 다른 공황 주도 이벤트는 2x 레버리지 단기 변동성 포지션을 없앨 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 거래자들은 변동성이 크게 증가 할 확률이 매우 낮고 작은 이득을 위해 가치 저하가 발생할 가능성이 매우 높습니다. UVXY는 2 배로 활용되므로 contango 효과가 확대되고 짧은 판매자가이를 활용합니다.
UVXY를 단락시키는 인기로 인해 때로는 빌릴 주식을 찾기가 어렵습니다.
MB 트레이딩과 코브라 트레이딩이 단기 매도자에게 최고의 차용을 제공한다는 것은 거래 세계에서 잘 알려지지 않은 비밀입니다. MB 트레이딩은 인수되었으며 현재 앨리 인베스트먼트의 일부입니다. Cobra Trading은 대화 형 중개인을 소개하는 브로커입니다. 따라서 대화 형 중개인은 보통 좋은 차용을 제공합니다.
왜 UVXY를 거래합니까?
UVXY를 거래하는 가장 큰 이유는 자산 클래스로서 변동성에 노출되기 때문입니다.
VIX 지수를 직접 구매할 방법이 없기 때문에 거래자들은 UVXY와 같은 ETF를 매매하여 변동성을 추측하고 위험을 헤지합니다.
선물 거래가 브로커의 승인을 필요로하기 때문에 UVXY 거래는 VIX 선물 거래 대신 일반적인 방법입니다.
S & P 500 VIX Short-Term Futures Index는 변동성이 큰 날에 20 %를 상회 할 수 있기 때문에 변동성이 커지면 UVXY가 매력적입니다. 1 시간 단위로 UVXY가 30 % 이상 증가하는 경우는 드뭅니다.
UVXY를 구매하면 변동성이 증가하고 UVXY는 20 % -100 % ROI를 산출합니다.
당신은 UVXY를 구입합니다, 그것은 contango와 2x 지렛대에서 악화되고 점차 돈을 잃습니다.
당신은 UVXY를 줄이고, 변동성이 증가하고, 당신은 당신의 짧은 포지션에서 갑자기 20 % -100 % 밖에 나가게됩니다.
위치가 적절하게 결정되면 길거나 짧은 쪽에서 UVXY를 거래하는 것이 매우 효과적 일 수 있습니다. UVXY가 제공하는 증가 된 노출에 익숙하지 않으면 UVXY를 피하는 것이 가장 좋습니다.
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선물 거래는 상인들에게 주식 인덱스, 채권, 통화 및 상품에 대한 액세스를 세계적으로 제공합니다. 충분한 유동성이 있습니다.
시카고 보드 옵션 Exchange 변동성 지수 (VIX 지수)는 단기 변동성을 기대합니다.
풋 옵션이란 무엇입니까? 풋 옵션은 구매자에게 권리를 부여하는 금융 계약이지만, 권리는 부여하지 않습니다.
통화 옵션이란 무엇입니까? 통화 옵션은 구매자에게 권리를 부여하지만 재정적 권리는 부여하지 않는 재정적 계약입니다.
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내 UVXY 옵션 전략.
2014 년 7 월 15 일 오후 3시 42 분.
내 첫 InstaBlog 게시물에 오신 것을 환영합니다. UVXY에 대한 내 옵션 전략에 대한 추가 정보를 원하는 의견을 많이 받았습니다.
시작하기 전에 SVXY를 구입하는 것이이 전략의 적합한 대안이라는 점을 지적하고자합니다. 각자 자기 현재 환경에서 UVXY 옵션을 사용하는 것을 선호합니다.
두 가지 전략이 있습니다.
전화 판매 및 풋 매매 (실제로 생각할 때 동일한 전략).
이를 위해서는 더 높은 수준의 옵션 정리 및 증거금 계좌가 필요합니다.
그것은 당신의 길을 가지 않는 경우를 대비하여 이러한 거래에서 자신을 여백하지 않는 것이 중요합니다.
전략 : 일단 변동성이 급증하고 쇠퇴하면, 돈 UVXY 통화를 팔아라. 통화료는 가장 큰 시간 가치 하락 혜택을 제공합니다. 나는 또한 가장 긴 범위의 호출을 판매하는데, 일반적으로 만료 될 때까지 최소한 1 년 남았습니다. 옵션이 더 많을수록 외재 가치가 높아집니다.
UVXY가 약 20-30 % 정도 뽑아 내면 나는 내 자리를 청산하고 다음 행사를 기다릴 것입니다.
구매 풋은 당신에게 여유를주지 않는 유연성을 제공합니다. 근본적으로 잃을 수있는 최대량은 판매 전화로 100 % 이상을 잃을 가능성이있는 곳의 100 %입니다.
풋을 사기위한 나의 전략은 3 갈래 방식입니다.
나는 다시 변동성이 급증 할 때까지 기다리고 쇠퇴하고있다.
1. 주별 옵션 사용 - 20 %
2. 월간 옵션 사용 - 60 %
3. 분기 별 옵션 사용 - 20 %
위의 할당을 볼 수 있습니다. 나는 결코 UVXY를 위해 90 일 이상을 버리지 않습니다. 그 이유는 15-40 일 안에 입장을 끝내기 위해서입니다. 나는 그 프리미엄을 내리고 그 자리를 청산하고 또 다른 기회를 기다린다.
이 전략의 타이밍은 필수적입니다. 나는 콘탱고와 후진에 집중할 것입니다. VIX Futures는 변동성의 급상승으로 인해 후퇴 할 것입니다. 백 워드율이 감소하기 시작하면 VIX 선물이 하락하기 시작한다는 신호를 보내야합니다. 일단 선물이 contango에 들어가면, 이것은 스파이크를 야기한 사건, 경제 상황, 상황이 진정되기 시작했다는 것을 확인해야합니다.
이러한 스파이크 동안 경제 및 정치적 사건을 추적하는 것은 매우 중요합니다. 이용 가능한 데이터를 기반으로 시장에서의 움직임을 예측하는 것은 개인 투자자에게 달려 있습니다. VIX에서 타이밍 스파이크에 대한 보장 된 전략은 없습니다. 나는 좀 더 보수적이며 상황 자체가 끝나기를 기다립니다. 다른 사람들은 그렇지 않으며 절정에 달합니다. 이것은 위험한 전략입니다.
UVXY와 SVXY가 2008 년과 2011 년에 어떻게 대응했는지에 대한 좋은 기사가 있습니다. 타이밍에 대한 통찰력이 도움이 될 것입니다. UVXY가 2008 년 동안 1000 % 이상 상승 했음에도 불구하고 1 년 후에도 UVXY는 여전히 음수로 끝날 것입니다.
예기치 않은 자본 침식을 방지하기 위해 나는 헤지 대신에 손실을 사용합니다.
VIX Trading은 내 투자 포트폴리오의 20-30 %를 차지합니다. 포트폴리오의 100 %에서 이러한 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
내 나이에 나는 더 높은 위험을 감수하는 것이 좋다. 그러나, 내가 진보함에 따라 나는 VIX를 거래함으로써 얻은 이익을 가져다 장기 투자에 배분한다. 따라서 포트폴리오 비율을 낮 춥니 다.
이 전략이 도움이 되셨기를 바랍니다. 작년에 그들은 86 %의 수익을 내게 줬습니다. 위의시기에 근거하여 전략적 기회를 기다리기 때문에 나는이 거래를 일 년에 3-5 번만합니다.
이 거래에 들어가기 전에 무엇을하고 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 이 전략을 영구적 인 투자 전략으로 만들기 전에 실습 계정이나 수년 간의 연구를 권장합니다.
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Disclosure : 저자는 언급 된 주식에 대한 지위를 가지고 있지 않으며 향후 72 시간 이내에 어떤 직책도 시작할 계획이 없습니다.
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