IBS Forex Limited의 회사 개요.
회사 개요.
IBS Forex Limited는 인도의 은행 간 외환 시장을위한 디지털 거래 플랫폼을 개발 및 운영합니다. FXDirect는 USD / INR의 SPOT 및 FORWARD 거래를위한 온라인 거래 매칭 시스템을 제공하고 다양한 통화 쌍으로 일대일 거래를위한 협상 된 거래 시스템을 제공하는 디지털 거래 플랫폼입니다. IBS Forex Limited는 이전에 IBS Forex Pvt., Ltd로 알려져 있었으며, 2001 년에 설립되었으며 인도 뭄바이에 본사를두고 있습니다. IBS Forex Limited는 Financial Technologies India, Ltd. 의 자회사로 운영됩니다. 2005 년 2 월 28 일 현재 IBS Forex Limited는 Financial Technologies India Ltd. 의 자회사로 운영됩니다.
55-C, Mittal Tower вЂ~C†™ 윙.
91 22 6634 4322.
91 22 6634 4324.
IBS Forex Limited의 주요 임원.
산업별 비슷한 민간 기업.
최근의 사기업 거래.
이 프로필에 표시된 정보와 데이터는 S & P Global의 한 부서 인 S & P Global Market Intelligence가 만들고 관리합니다. 블룸버그는 콘텐츠를 만들거나 통제하지 않는다. 문의 사항은 여기를 클릭하여 S & P Global Market Intelligence에 직접 문의하십시오.
주식 시세.
시장 데이터는 최소 15 분 지연됩니다.
가장 많이 검색 한 개인 회사.
후원 재무 해설.
스폰서 링크.
회사 찾아보기 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
회사 담당자 만 회사 프로필에 대한 업데이트를 요청할 수 있습니다. 문서화가 필요합니다.
IBS Forex Limited에 연락하려면 ibsfx를 방문하십시오. 회사 데이터는 S & P 글로벌 마켓 인텔리전스에서 제공합니다. 이 양식을 사용하여 데이터 문제를 신고하십시오.
모든 데이터 변경에는 공개 소스의 확인이 필요합니다. 올바른 값 또는 값과 확인할 수있는 출처를 포함하십시오.
IBS 환급 Ichimoku 무역 시스템 : Iximoku 클라우드를 사용하여 Forex를 거래하는 방법.
간단하고 쉬운 Ichimoku 외환 거래 시스템 & # 8211; Ichimoku Cloud를 사용하여 Forex를 거래하는 방법. IBS 반전 Ichimoku Trading System은 변동성 및 모멘텀을 기반으로 한 전략입니다. 주요 지표는 Ichimoku Kinko Hyo, ATR, s-Stoch 및 Momentum으로 필터링 된 IBS입니다.
Ichimoku Kinko Hyo는 거래자가 지배적 인 추세를 파악하고 거래하도록 돕기 위해 고안되었습니다.
선은 차트에서 상당히 복잡해 보이지만 자동 거래 전략의 일부로 쉽게 사용할 수 있습니다.
Ichimoku Cloud.
Ichimoku에서 가장 특이한 것은 구름입니다.
클라우드는 추세를 파악하고 지원 및 저항을 제공하는 차트에서 느리게 움직이는 영역입니다.
구름은 두 개의 선으로 구성됩니다 : Senkou A와 Senkou B.
Senkou A는 가장 빠르며 구름의 안쪽 가장자리를 만듭니다. Senkou B는 더 느리고 바깥 쪽 가장자리를 만듭니다.
IBS 취소 Ichimoku Forex 거래 규칙.
현재 추세를 명확히 보여주고 항목 입력 시간을 지원하고 지원 및 저항을 표시하며 운동량을 명확하게하고 추세가 바뀔 가능성이있을 때를 보여주는 한 가지 지표가 있습니다.
그 지표는 Ichimoku Kinko Hyo이거나 Ichimoku라고도 알려져 있습니다.
이 forex 전략은 또한 높거나 낮은 바이너리 옵션으로 거래하기에 좋습니다.
15 분 단위로 거래하는 세션은 런던과 뉴욕입니다.
무역 지표.
Ichimoku Kinko Hyo IBS (RSI 14, RSI coef 9), (CCI 14, coef 1.0), (VkWB 25) s - 확률 적 모멘텀 신호 추세.
Ichimoku KUMO 및 Tenkan-Sen보다 높은 가격 IBS는 0 수준 또는 빨간색 선을 교차합니다. S - 확률 적 상향 노란색 라인 모멘텀 인디케이터 (상향 및 상향) 0 라인 SignalTrend 청색.
판매 규칙.
Ichimoku KUMO 및 Tenkan-Sen 아래 가격 IBS는 0 레벨 또는 빨간색 라인을 아래쪽으로지나갑니다. S - 확률 적으로 위쪽으로 노란색 선 운동량 표시기가 아래쪽으로 0 라인 아래로 신호등이 빨간색으로 표시됩니다.
항상 Ichimoku Cloud (Kumo)로 시작하십시오.
클라우드는 여러 기능을 제공하는 두 개의 동적 라인으로 구성됩니다.
그러나 클라우드의 주 목적은 과거 가격 행동과 관련하여 현재 가격의 추세를 파악하는 데 도움을주는 것입니다.
자본을 보호하는 것이 모든 상인이 직면해야하는 주된 전투라는 것을 감안할 때, 구름은 당신이 멈추고 당신이 낙관적이거나 약세를 보일 때를 인식하도록 도와줍니다.
많은 상인은 결정적인 반전 또는 연속 패턴이 형성되고 있는지 확인하기 위해 구름 주위의 촛대 또는 가격 행동 분석에 초점을 맞 춥니 다.
수익성있는 거래 시스템을 구축하고 거래 할 수 있도록 지원합니다!
소스 코드 포함!
5 가지 거래 전략으로 60+ 페이지 전자 책을 무료로 받으십시오!
어떤 종류의 시스템 트레이더입니까?
도움! 나는 초보자입니다. 어디에서 시작할 수 있습니까?
그냥 시작하거나 시스템 트레이딩이 무엇인지 확실하지 않은가요? 프로그래머가되어야합니까? 컴퓨터 프로그램으로 시장 거래를함으로써 실제로 돈을 벌 수 있습니까? 진실한 것을 너무 좋게 들린다. 어디서부터 시작해야합니까?
나는 무역 시스템을 만들고 싶다.
유익한 시스템을 구축, 테스트 및 거래하는 데 도움이되는 최신 기법에 대해 알아보십시오. 커브 피팅을 피하는 방법을 배웁니다. 반품을 극대화하고 인출을 줄이는 방법을 알아보십시오. 수익성 높은 시스템을 구축하십시오!
우리의 최신 기사.
첫째로 훌륭한 웹 사이트를 말하고 싶었습니다. 나는 최근에이 사이트를 발견했으며 환상적인 컨텐츠를 가지고 있습니다. 처음 읽은 몇 개의 기사에서부터 시스템 개발 프로세스를 개선하는 몇 가지 방법을 찾았습니다. 그래서 고마워하고 싶었어!
더 멋진 기사.
전략.
지표.
시스템 개발.
라이브 거래 결과!
2016 년 12 월부터 시스템 트레이더의 성공을 위해 제공되는 여러 거래 시스템을 독점 거래하기 위해 거래 계좌를 개설했습니다!
우리의 미션.
수익성있는 거래 시스템을 구축 할 수 있도록 도와줍니다.
소매업 자에게 질적 거래 세계에서 지속적으로 수익성있는 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 교육하고 권한을 부여하는 것은 System Trader Success의 사명입니다.
우리는 수천 명의 사람들이 수익성있는 기회를 발견하고 자동화 된 거래 기법을 교육하며 정보의 강력한 시장을 제공하여 재정적 목표를 달성 할 수 있도록 지원합니다.
저희 사이트는 귀하의 이익을 자동화하기위한 품질 및 효과적인 거래 도구, 시스템, 서비스 및 조언의 단일 소스입니다!
독점 액세스 권한을 얻으려면 가입하십시오.
독특한 제안 및 교육!
시스템 트레이더 커뮤니티에 가입하여 놀라운 거래 통찰력, 독점 도구, 거래 시스템 및 기타 수익성있는 기회에 액세스하십시오!
Capital Evolution LLC의 저작권 © 2017. - Thrive Themes가 디자인했습니다. WordPress에 의해 구동.
IBS 및 상대 값 평균 반향.
나는 IBS 효과에 대해 글을 쓰긴했지만 예상보다 조금 오래 걸리므로 블로그 게시물에서 일부 결과를 공유한다고 생각했습니다. 출발점은 Levy & amp; 리버맨 (Lieberman) : 국가 ETF가 미국 시장 수익률에 과다한 반응을 보인 결과, 국가 ETF가 겹치지 않는 거래 시간 동안 미국 수익률에 과도하게 반응하는 것으로 나타났습니다. 이로 인해 국가 ETF가 다음날 되돌려 지므로 비정상 수익률이 발생합니다. IBS 효과의 측면에서 볼 때 이것은 높은 스파이 IBS가 국가 ETF에서 과다 반응으로 이어지고 그로 인해 다음날 수익이 낮아진다는 것을 의미하며 반대의 경우도 마찬가지입니다.
신속하게 요약하자면, Internal Bar Strength (또는 IBS)는 주가 지수에 대한 인상적인 (평균 반전) 예측 능력이있는 지표입니다. 그것은 다음과 같이 계산됩니다 :
32 개의 주식 지수 ETF를 사용하여 IBS 극한 (상단 및 하단 20 %) 후 SPY의 IBS (상단 및 하단 절반)로 나눠 다음날 수익을 살펴 봅니다.
결과는 제가 예상했던 것과 정반대의 결과였습니다. 높은 스파이 IBS에 과잉 반응하는 대신에, ETF는 대신 그것에 반응합니다. SPY IBS가 높으면 ETF의 수익률이 높고 SPY IBS가 낮을수록 수익률이 낮습니다. 이 결과는 쌍의 첫 번째 구간으로 SPY를 사용하고 IBS 극단에서 ETF를 다른 것으로 사용하는 한 쌍의 접근법을 제안합니다. 달러 중립적 전략의 경우 규칙은 다음과 같습니다.
SPY IBS & lt; = 50 % 및 ETF IBS & gt; 80 %, 오랫동안 스파이로 가고 다른 ETF는 같은 금액으로 줄입니다. 스파이 IBS & gt; 50 % 및 ETF IBS & lt; 20 %는 짧고, 다른 ETF는 길어서 동등한 액수가됩니다.
이 수치는 우수하며 높은 수익률과 상대적으로 적은 거래로 높은 승리율을 보입니다. Carhart 4 요인 모델을 사용하여 잉여 수익의 회귀에서 쌍 전략에 대한 알파 및 베타를 살펴 봅니다.
굵게 표시된 값은 1 % 수준에서 통계적으로 유의하게 0과 다릅니다.
평균적으로이 전략은 매일 0.037 % 또는 9.28 %의 알파를 생성하며 요인에 대한 노출은 본질적으로 0입니다. 거래 비용은 확실히 이것으로 먹을 것이나 합리적인 금액 (한 쌍당 평균 약 23 건의 거래)을 감안할 때 많은 것이 남아 있어야합니다. 90 %가 넘는 초과 수익이 0 %로 구성된다는 사실은 전략에 대한 실제 수익률의 특징을 모호하게 만듭니다. 전략이시 장에있는 시일만을 사용하여 회귀를 반복하면 다음 결과가 산출됩니다.
굵게 표시된 값은 1 % 수준에서 통계적으로 유의하게 0과 다릅니다.
불행하게도이 결과는이 시점에서 역사적인 호기심입니다. 기회의 대부분은 차익 거래되었습니다. 지난 4 년간 무역 당 평균 수익률은 전체 샘플의 평균의 절반보다 적은 0.150 %로 떨어졌습니다. 매개 변수는 최적화되어 있지 않으므로 더 극단적 인 값만 필터링하면 더 많은 수익 기회가 남지만 접근법에 남아있는 주스가 비교적 적다는 것은 분명합니다.
실제로 2008 년 전후의 수익률 차이를 면밀히 살펴보면 과잉 반응 가설은 데이터에 의해 뒷받침되는 것으로 보입니다 (여기에 작용할 수있는 또 다른 요소는 우리가 상관 관계를 높였습니다. 지난 몇년 동안) : 스파이 IBS가 낮 으면 ETF의 익일 수익이 높아지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
이 수치에서 벗어나는 교훈은 특히 세계 시장이 높은 상관 관계에있을 때 교차 시장 효과가 매우 클 수 있다는 것입니다. 귀하의 모델에있는 미국 시장의 상태를 설명하면 IBS 접근법에 중요한 정보를 추가하고 반환 할 수 있습니다.
달러 중립적 접근 방식과 마찬가지로 수익을 계산하는 것은 까다로운 문제입니다. 이 경우 나는 다리 중 하나에 할당 된 자본의 %로 수익을 계산했습니다.
이 공유:
& # 8220; 불행히도, 이러한 결과는 꽤 역사적인 호기심입니다.
이 점. 기회의 대부분은 차용 중입니다.
지난 4 년 동안 무역 당 평균 수익률은 0.150 % 이하로 떨어졌습니다.
전체 샘플의 평균의 절반보다 큽니다. 매개 변수에는 없습니다.
최적화되었으므로 여전히 수익성 높은 기회가 남을 수 있습니다.
더 극단적 인 값에 대해서만 필터링함으로써, 하지만 분명히 있습니다.
접근 방식에 비교적 적은 양의 주스가 남았습니다. & # 8221;
나는 당신이 0.015 %를 의미한다고 생각합니다. 좋은 게시물.
아니, 그 & nbsp; 0.150 %; 전체 표본에 대한 평균은 무역 당 0.372 %입니다. 거래 비용 (왕복 2 회), 차용 비용 및 거기에 사용 된 자본에 대한 기회 비용 중 0.150 %가 거의 존재하지 않을 것입니다. 지난 몇 년 동안 기회의 수는 훨씬 적습니다 (내 생각에 평균 회귀가 하루 동안 일어 났고 따라서 일일 OHLC 데이터에는 나타나지 않습니다).
안녕, 좋은 소식! 나는 몇몇 ETF에 대한 빠른 테스트를했다. 이 전략이 다소 퇴색 한 것처럼 보입니다. & # 8221; 지난 2 년 동안 이 올바른지?
사실 몇 년 전에는 대부분의 ETF가 있지만, 그렇습니다. 형평 곡선은 이야기를 아주 분명하게 말합니다. 여기에 EWU를 사용한 예가 있습니다 : qusma / wp-content / uploads / 2012 / 12 / ecs. png.
제 2의 경우 효과가 사라진 한 가지 이유는 SPY와의 교역으로 쉽게 구축 할 수 있고 따라서 많은 위험 요소를 헤지하기 때문입니다. 첫 번째 경우에는 기본적으로 수익을 포착하기 위해 방향성 내기를해야합니다.
끝으로, 이것은 IBS가 예측력을 갖지 못한다는 것을 알게되면서 또 하나의 & # 8220; 필터입니다. & # 8230;
IBS는주기 = 1이고 평균화가없는 확률 적 오실레이터입니다.
그래, 꽤 많이. 나는 IBS와 확률 적 오실레이터의 차이가 이동 평균 (단순 대 지수)이라고 생각한다.
Comments
Post a Comment